传避险基金爆仓 AI股遭抛售 恐慌指数飙22%

AI相关股票遭到抛售，推升俗称“美股恐慌指数”的芝加哥选择权交易所波动率指数（VIX）16日大涨22%，盘中一度突破22，为四个月来新高。

市场当时流传，一家大型避险基金可能已经爆仓崩溃，引发市场对金融机构风险的疑虑。

VIX原先在16日上午交易时段大致徘徊在16附近，但中午过后突然急拉，一路攀升至22.31，收盘回落至19.99。

华尔街传出，引发VIX急升的原因，是有关机构投资者可能陷入困境的消息。

CNBC选择权市场记者指出，随著市场传出有交易者“爆仓”的传闻，市况在短短30分钟内便出现剧烈变化。CNBC财经节目主持人克雷默（Jim Cramer）也有类似说法。

在油价高涨推升通膨与升息压力之际，AI产业链出现裂痕，市场对新兴云端服务商CoreWeave的疑虑升高，导致那斯达克指数16日重挫逾2%，为6月5日以来最差单日表现。CoreWeave股价则下跌12%。

CNBC报道指出，选择权市场一连串交易显示，VIX可能进一步走高。投资人买进多笔11月到期的VIX买权，若VIX在11月期间维持高档，这些交易便有机会获利。

具体而言，一名投资人耗资170万美元买进9,200口11月18日到期、履约价20的买权，另花费110万美元买进12,500口同样于11月18日到期、履约价23的买权，押注VIX到11月第三周收盘时将高于23。

选择权市场分析业者SpotGamma创办人科丘巴（Brent Kochuba）表示：“VIX今天急速攀升，加上VIX选择权交易量居高不下，显示交易者正积极将10月到期的VIX部位获利了结，并将部位转至11月，借此对市场出现更大跌幅的情况避险。我们注意到，11月到期的VIX买权出现数笔超过100万美元的交易。”